題號： 61
　　正向收益率曲線意味著（ ）
　　A、投資期限越長，收益率越高
　　B、投資期限越長，收益率越低
　　C、投資期限越短，收益率越高
　　D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 62
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 63
　　交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（ ）價(jià)格計(jì)價(jià)
　　A、市場
　　B、歷史成本
　　C、模型
　　D、折現(xiàn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 64
　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。
　　A、200
　　B、400
　　C、600
　　D、1000。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 65
　　如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)現(xiàn)金流量為0，則稱為（ ）。
　　A、兩平期權(quán)
　　B、實(shí)值期權(quán)
　　C、虛值期權(quán)
　　D、美式期權(quán)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 66
　　我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值（ ）的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。
　　A、不等于零
　　B、小于零
　　C、大于零
　　D、等于零
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 67
　　巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過（ ）來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。
　　A、設(shè)定附加因子
　　B、提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
　　C、設(shè)定乘數(shù)因子
　　D、提高置信水平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 68
　　如果利率變動(dòng)對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（ ）。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 69
　　銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人（ ）賬戶。
　　A、基本
　　B、銀行
　　C、交易
　　D、封閉
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 70
　　以下表述正確的是（ ）。
　　A、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值降低
　　B、 波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值增加
　　C、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值增加
　　D、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值降低。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 71
　　資產(chǎn)的（ ）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。
　　A、實(shí)際價(jià)值
　　B、名義價(jià)值
　　C、市場價(jià)值
　　D、內(nèi)在價(jià)值
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 72
　?。?）風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。
　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 73
　?。?）是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。
　　A、久期分析
　　B、敏感分析
　　C、缺口分析
　　D、彈性分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 74
　　芝加哥商品交易所（ ）開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
　　A、1970年
　　B、1972年
　　C、1975年
　　D、1977年。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 75
　　Sigma（σ）是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越（ ）。
　　A、瘦高
　　B、集中
　　C、標(biāo)準(zhǔn)
　　D、扁平
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 76
　　（ ）的非參數(shù)性，利用樣本數(shù)據(jù)體現(xiàn)損益分布的形狀，而不需要事先假定樣本數(shù)據(jù)的特定分布形式，另外也無需估計(jì)分布參數(shù)，所以非常適合實(shí)際收益偏離正態(tài)分布的情況。
　　A、方差――協(xié)方差法
　　B、歷史模擬法
　　C、標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 77
　　當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，即出現(xiàn)（ ）。
　　A、資產(chǎn)敏感型缺口
　　B、資產(chǎn)缺口
　　C、負(fù)債缺口
　　D、負(fù)債敏感型缺口
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 78
　?。?）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法
　　A、歷史模擬法
　　B、方差――協(xié)方差法
　　C、 標(biāo)準(zhǔn)法
　　D、蒙特卡羅模擬法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 79
　　VaR值的大小與未來一定的（ ）密切相關(guān)。
　　A、損失概率
　　B、持有期
　　C、統(tǒng)計(jì)分布
　　D、損失事件
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 80
　　對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（ ）限額。
　　A、交易
　　B、頭寸
　　C、風(fēng)險(xiǎn)
　　D、止損
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 81
　　市場風(fēng)險(xiǎn)是指因（ ）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)
　　險(xiǎn)
　　A、利率
　　B、匯率
　　C、股票價(jià)格
　　D、市場價(jià)格
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 82
　?。?）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
　　A、凈頭寸
　　B、總頭寸
　　C、風(fēng)險(xiǎn)
　　D、止損
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 83
　　衡量期權(quán)價(jià)值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。
　　A、Delta
　　B、Gamma
　　C、Vega
　　D、Theta。
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 84
　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的（ ）。
　　A、金融頭寸
　　B、金融工具
　　C、金融工具和商品頭寸
　　D、商品頭寸
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C