一、單選題
1、 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。
A、吸存放貸
B、支付中介
C、貨幣創(chuàng)造
D、風(fēng)險(xiǎn)管理
標(biāo)準(zhǔn)答案： D
2、 風(fēng)險(xiǎn)是指( )。
A、損失的大小
B、損失的分布
C、未來結(jié)果的不確定性
D、收益的分布
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
3、 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A、高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B、高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C、高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
4、 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。
A、投資組合理論
B、期權(quán)定價(jià)理論
C、利率平價(jià)理論
D、無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
5、 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。
A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B、風(fēng)險(xiǎn)分散
C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。
A、資本金管理和負(fù)債管理
B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
8、 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。
A、0、1
B、0、2
C、0、3
D、0、4
標(biāo)準(zhǔn)答案： D
解 析：ln150-1n100
9、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
10、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。
A、將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B、通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案： C[PAgE]
11、 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
解 析：參考教材58
12、 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A、CrEDitMEtriCs
B、KMV模型
C、VAR模型
D、高級(jí)計(jì)量法
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
13、 CrEDitMEtriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。
A、信用等級(jí)
B、資產(chǎn)規(guī)模
C、盈利水平
D、還款意愿
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
14、 壓力測(cè)試是為了衡量( )。
A、正常風(fēng)險(xiǎn)
B、小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、以上都不是
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
15、 外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A、專家定性分析
B、定量分析
C、定性分析和定量分析結(jié)合
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
16、 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
17、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括( )
方面、 A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D、以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案： D
18、 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。
A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
19、 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、以上的都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
20、
已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。
A、15億
B、12億
C、20億
D、30億
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
解 析：300×5%×(1—20%)=12
