101、 公允價(jià)值的計(jì)量方式有( )。
A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B、使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C、根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D、使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E、根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D
102、 關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。
A、證券化是將缺乏流動(dòng)性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券
B、信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券
C、資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時(shí)具有了“資產(chǎn)出售者”的職能
D、資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展和信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到了非常重要的作用
E、在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定
標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, D, E
103、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。
A、資產(chǎn)的到期期限
B、資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C、資產(chǎn)的到期收益率
D、資產(chǎn)的現(xiàn)值
E、資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, C
104、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A、忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B、缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D、缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E、缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D, E
105、 操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。
A、人員因素
B、內(nèi)部流程
C、系統(tǒng)缺陷
D、外部因素
E、其他因素
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D
106、 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )
A、核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B、缺乏足夠后援/替代人員
C、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D、缺乏崗位輪換機(jī)制
E、核心員工的欺詐行為
標(biāo)準(zhǔn)答案： B, C, D
107、 操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?( )。
A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E、系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D
108、 操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )。
A、前三年中各年為正的總收入
B、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C、巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D、前三年的總收入
E、所計(jì)量的總的年數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C
109、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。
A、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D、必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E、必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C
110、 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備( )
A、完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B、健全的內(nèi)部控制體系
C、普及合規(guī)管理文化
D、集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
標(biāo)準(zhǔn)答案： A, B, C, D
