A．集體客戶與個人客戶
B．公司客戶與法人客戶
C．法人客戶與個人客戶
D．國內(nèi)客戶與國外客戶
72、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為（ ），因此具有可操作性。
A．指標(biāo)債券
B．指標(biāo)利率
C．指標(biāo)匯率
D．指標(biāo)股票
73、（ ）不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。
A．交叉核對
B．雙人簽字
C．雙人控制資產(chǎn)
D．對賬
74、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（ ）。
A．失誤樹分析方法
B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C．制作風(fēng)險清單
D．情景分析法
75、根據(jù)以下表格回答75-164題：
| 商業(yè)銀行客戶信用評級階段 | 模型 | 用途 |
| 專家判斷法 | 5C、5P | 針對企業(yè) |
| CAMEL | (a) | |
| 信用評分法 | Altman的Z計(jì)分模型 | 針對美國上市制造業(yè)企業(yè) |
| (b) | 針對公共或私有的非金融類公司 | |
| 違約概率模型 | RiskCalc模型 | (C) |
| Credit Monitor模型 | 適用于上市公司 | |
| KPMG風(fēng)險中性定價模型 | N/A | |
| 死亡率模型 | N/A |
A．針對上市企業(yè)
B．針對非上市企業(yè)
C．針對金融機(jī)構(gòu)
D．針對企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)
76、以下關(guān)于(b)的說法，不正確的是（ ?。?。
A．(b)處模型對應(yīng)的是ZETA模型
B．(b)處模型比Ahman的z計(jì)分模型在計(jì)算違約概率上更為精確
C．(b)處模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
D．(b)處模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是(流動資產(chǎn)－流動負(fù)債)/總資產(chǎn)
77、以下關(guān)于(C)處的說法，正確的是（ ?。?。
A．(C)處應(yīng)填人“適用于上市公司”
B．(C)處所對應(yīng)的模型運(yùn)用了1ogit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C．(C)處所對應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．(C)處所對應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
78、下面哪些不屬于市場風(fēng)險（ ?。?。
A．利率風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．聲譽(yù)風(fēng)險
D．商品風(fēng)險
79、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（ ）。
A．1.33%
B．1.74%
C．2.00%
D．3.08%
80、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（ ?。?。
A．風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．會計(jì)記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C．內(nèi)部控制的健全性和有效性
D．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
