一、單選題
1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是（C）。
A．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D．商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移
2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（D）。
A．1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B． 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系
C． 1973年，費(fèi)雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（A）。
A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B．企業(yè)的目標(biāo)
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（D）。
A．對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
B．信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D．從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（A）。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D．大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（A）
A．國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B．在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)
C．在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失
D．國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（D）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（A）危機(jī)。
A．流動(dòng)性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略
9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（B）。
A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除
B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（A）。
A．RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失
B．RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失
C．RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益
D．RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益
11.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（C）。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．內(nèi)部模型法
D．高級(jí)計(jì)量法
12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（B）。
A．相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量
B．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和
C．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D．百分比收益是絕對(duì)收益
13.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（D）。
A．18.25％
B．27.25％
C．11.25％
D．11.75％
14.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（C）。
A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（B）。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
16.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（B）。
A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種
B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
17.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（A）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
