121、常用的信用衍生工具包括（　?。?br>A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價差衍生產(chǎn)品
D．信用聯(lián)動票據(jù)
E．信用貸款

122、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險通常是由（　?。┰蛟斐傻?。
A．商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶多頭授信
B．不適當(dāng)分配授信額度
C．集團(tuán)法人客戶經(jīng)營不善
D．集團(tuán)法人客戶不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
E．以上說法均不正確

123、下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說法中，正確的有（　?。?。
A．計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法
B．可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率
C．《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認(rèn)定的優(yōu)先級公司債，違約損失率取50%
D．對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)
E．計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

124、關(guān)于客戶信用評級，下列說法正確的是（　　）。
A．客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價
B．反映客戶違約風(fēng)險的大小
C．是客戶對銀行服務(wù)情況的評價
D．評級的結(jié)果是信用等級和違約概率
E．便于客戶和銀行業(yè)務(wù)人員溝通

125、市場風(fēng)險報告的內(nèi)容包括（　?。?br>A．對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析
B．市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況
C．內(nèi)部和外部審計(jì)情況
D．市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本分配情況
E．潛在市場風(fēng)險預(yù)測

126、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（　?。?。
A．久期也稱持續(xù)期
B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C．久期的數(shù)學(xué)公式為dWdy=D×P/(1+Y)
D．久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時間
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

127、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（　　）。
A．實(shí)施懲戒
B．指導(dǎo)市場參與者
C．建立風(fēng)險的處置和退出機(jī)制
D．制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)
E．引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

128、以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險的指標(biāo)有（　?。?br>A．不良資產(chǎn)率
B．累討一外匯敞口頭寸比例
C．單一集團(tuán)客戶授信集中度
D．全部關(guān)聯(lián)度
E．累計(jì)總敞口頭寸比例

129、銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為（　　）。
A．公共性質(zhì)論
B．利益沖突論
C．債權(quán)保護(hù)論
D．銀行風(fēng)險論
E．資產(chǎn)管理論

130、對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（　　）。
A．是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
C．估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失
D．其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險
E．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率