在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1、在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（　?。?。
A．過分依賴于外部評級
B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C．對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性
D．與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

2、假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項分布B（10.0.1），則隨機(jī)變量X的均值為（　?。讲顬椋ā　。?br>A．1,0.9
B．0.9,1
C．1,1
D．0.9,0.9

3、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，其累計死亡率（CMRn）計算公式為（?。?。
A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR為每年存活率）
B．CMRn=1-MMR（其中MMR為邊際死亡率）
C．CMRn=l+MMR（其中MMR為邊際死亡率）
D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR為每年存活率）

4、（　?。┎皇欠穷A(yù)期損失。
A．預(yù)期的貸款違約等所造成的損失
B．資產(chǎn)的市場價值發(fā)生非預(yù)期的波動
C．信貸評級非預(yù)期的下降
D．發(fā)生非預(yù)期的貸款違約所造成的損失

5、自我諺估法有助于（　?。?br>A．識剮銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點(diǎn)
B．員工績效考核
C．簡化管理流程
D．計算損失金額和發(fā)生概率

6、（?。┦侵附?jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。
A．流動性風(fēng)險
B．戰(zhàn)略風(fēng)險
C．聲譽(yù)風(fēng)險
D．法律風(fēng)險

7、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（　　）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06

8、（　　）是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。
A．情景分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．事后檢驗(yàn)

9、下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（　?。?br>A．市場風(fēng)險敏感度
B．管理
C．營利性
D．資產(chǎn)負(fù)債率

10、下列指標(biāo)計算公式中。不正確的是（　?。?。
A．操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B．撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/貸款余額
C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額—期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%1年