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2024年證券專項《證券分析師》模擬練習(xí)題精選
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根據(jù)以下材料，回答以下問題
假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，市場組合收益率為10%，如果一項資產(chǎn)組合由40%的A公司股票和60%的B公司股票組成。A公司股票的β值為1.1，B公司股票的β值為1.4。
該資產(chǎn)組合的β值為多少?(??)。
A. 1.5
B. 1.28
C. 1.42
D. 1.3
由A公司股票和B公司股票組成的資產(chǎn)組合的β值=40%*1.1+60%*1.4=1.28。
該組合的期望收益率為多少?(??)。
A. 11.12%
B. 10.64%
C. 11.24%
D. 15.76%
根據(jù)計算公式：證券的預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率+β×(市場組合收益率-無風(fēng)險收益率)=6%+1.28*(10%-6%)=11.12%
該資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價為多少?()。
A. 5.12%
B. 10.64%
C. 11.12%
D. 4.64%
期望收益率由無風(fēng)險利率和風(fēng)險溢價兩部分構(gòu)成;由題意已知，無風(fēng)險利率=6%;又從上題可知，預(yù)期收益率=11.12%;可得風(fēng)險溢價=預(yù)期收益率-無風(fēng)險利率=11.12%-6%=5.12%。
β系數(shù)是對于構(gòu)建投資組合的重要指標(biāo)，關(guān)于β系數(shù)下列說法不正確的是(??)。
A. β系數(shù)反映證券或證券組合對市場方差的貢獻(xiàn)率
B. β系數(shù)反映證券或證券組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C. β系數(shù)不可用于投資組合績效評價
D. 實踐中的β值難以確定
β系數(shù)被廣泛應(yīng)用于證券的分析、投資決策和風(fēng)險控制中，主要應(yīng)用于以下三個方面：1、證券的選擇;2、風(fēng)險控制;3、投資組合績效評價。C項說法不正確。
