無風險利率水平會影響期權的時間價值，也會影響標的資產(chǎn)價格，從而影響期權的內(nèi)在價值。
假設標的資產(chǎn)價格不受無風險利率影響，即無風險利率僅影響期權的時間價值。依據(jù)B-S模型所計算的看漲和看跌期權價格，若無風險利率提高，看漲期權的價格應該會提高，而看跌期權的價格應該會降低。
無風險利率水平會影響期權的時間價值，也會影響標的資產(chǎn)價格，從而影響期權的內(nèi)在價值。
假設標的資產(chǎn)價格不受無風險利率影響，即無風險利率僅影響期權的時間價值。依據(jù)B-S模型所計算的看漲和看跌期權價格，若無風險利率提高，看漲期權的價格應該會提高，而看跌期權的價格應該會降低。
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王佳榮
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