期現(xiàn)套利根據(jù)現(xiàn)貨持倉先計(jì)算出一個(gè)特定的投資組合(須與標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)性較強(qiáng))，當(dāng)期貨出現(xiàn)順價(jià)差時(shí)，放空期貨并同時(shí)買進(jìn)一籃子股票，當(dāng)價(jià)差收斂時(shí)平倉，逆價(jià)差時(shí)則反向操作。因?yàn)槠谪浀狡谑怯矛F(xiàn)貨價(jià)來結(jié)算，因此價(jià)差一定會(huì)收斂。
跨期套利是指利用不同合約月份之間，因流動(dòng)性的差異造成價(jià)格的偏離來套利。
跨市套利是指利用其它市場(chǎng)上市交易的類似產(chǎn)品，做兩地的套利。但目前政策上的限制使這種操作還有一定的難度。
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