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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)題精選
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1、影響國債期貨價(jià)值的最主要風(fēng)險(xiǎn)因子是()。
A.外匯匯率
B.市場利率
C.股票價(jià)格
D.大宗商品價(jià)格
參考答案：B
參考解析：對于國債期貨而言，主要風(fēng)險(xiǎn)因子是市場利率水平。
2、產(chǎn)品層面的風(fēng)險(xiǎn)識別的核心內(nèi)容是()
A.識別各類風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性
B.識別整個(gè)部門的衍生品持倉對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是否有顯著的敞口
C.識別影響產(chǎn)品價(jià)值變動的主要風(fēng)險(xiǎn)因子
D.識別業(yè)務(wù)開展流程中出現(xiàn)的一些非市場行情所導(dǎo)致的不確定性
參考答案：C
參考解析：產(chǎn)品層面的風(fēng)險(xiǎn)識別是識別出單個(gè)衍生品所存在的風(fēng)險(xiǎn)，核心內(nèi)容是識別出影響產(chǎn)品價(jià)值變動的主要風(fēng)險(xiǎn)因子。部門層面的風(fēng)險(xiǎn)識別是在產(chǎn)品層面風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，充分考慮一個(gè)交易部門所持有的所有衍生品的風(fēng)險(xiǎn)，核心內(nèi)容是識別出各類風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性及整個(gè)部門的衍生品持倉對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是否有顯著的敞口。公司層面的風(fēng)險(xiǎn)識別則是在部門層面風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，更多地關(guān)注業(yè)務(wù)開展流程中出現(xiàn)的一些非市場行情所導(dǎo)致的不確定性，包括授權(quán)、流程、合規(guī)、結(jié)算等活動中的風(fēng)險(xiǎn)。
3、對于衍生品業(yè)務(wù)而言，()是最明顯的風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：D
參考解析：對于衍生品業(yè)務(wù)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)是最明顯的風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)在開展衍生品業(yè)務(wù)時(shí)，其所持有的衍生品頭寸可能處于未對沖狀態(tài)。在這種情況下，金融市場的行情變化將有可能導(dǎo)致衍生品頭寸的價(jià)值發(fā)生變化，出現(xiàn)虧損，使金融機(jī)構(gòu)蒙受損失。
