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    2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)題精選:時(shí)間序列的基本概念與平穩(wěn)性檢驗(yàn)

    來(lái)源:233網(wǎng)校 2022-01-27 00:46:58

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    2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)題精選

    1、DF檢驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中存在的一個(gè)問(wèn)題,即時(shí)間序列存在()階滯后相關(guān)時(shí)DF檢驗(yàn)才有效。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4

    參考答案:A
    參考解析:DF檢驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中存在一個(gè)問(wèn)題:只適用于存在1階滯后相關(guān)的時(shí)間序列。由于時(shí)間序列可能存在高階滯后相關(guān),直接使用DF檢驗(yàn)法會(huì)出現(xiàn)偏誤。

    2、若時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變,則該時(shí)間序列為( 。

    A.平穩(wěn)時(shí)間序列

    B.非平穩(wěn)時(shí)間序列

    C.單整序列

    D.協(xié)整序列

    參考答案:A
    參考解析:若時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變,則該時(shí)間序列為平穩(wěn)時(shí)間序列;反之,為非平穩(wěn)時(shí)間序列。

    3、時(shí)間序列分析中常用的檢驗(yàn)有() 。

    A.協(xié)·整檢驗(yàn)

    B.單位根檢驗(yàn)

    C.DW檢驗(yàn)

    D.格蘭杰因果檢驗(yàn)

    參考答案:ABD
    參考解析:時(shí)間序列分析中常用的單位根檢驗(yàn)、自回歸移動(dòng)平均(ARMA)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正(ECM)模型。C項(xiàng)屬于序列相關(guān)檢驗(yàn)。

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