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本期考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

1.下列關(guān)于金融資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略，合理的是(　　)。

A、利用股指期貨對(duì)沖股票組合的β風(fēng)險(xiǎn)

B、利用國(guó)債期貨對(duì)沖債券組合的久期風(fēng)險(xiǎn)

C、利用股指期貨對(duì)沖股指期權(quán)的Delta風(fēng)險(xiǎn)

D、利用ETF基金對(duì)沖ETF期權(quán)的Vega風(fēng)險(xiǎn)

答案:ABCD

2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散和對(duì)沖的說法，正確的是(　　)。

A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為0，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)

B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

答案：B