點(diǎn)擊查看完整版試卷：2017年期貨從業(yè)資格考試《投資分析》臨考沖刺卷(2)
1、（ ?。┦侵附灰纂p方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。
A．人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
B．人民幣利率互換
C．離岸人民幣期貨
D．人民幣RQFII貨幣市場(chǎng)ETF
2、在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過(guò)證券指數(shù)本身收益，則稱為增強(qiáng)指數(shù)基金。下列合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的合理策略是（ ?。?/p>
A．買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?/p>
B．持有股票并賣出股指期貨合約
C．買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D．買入股指期貨合約
參考答案：A
參考解析：期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗允琴Y金配置型的，這種策略是利用股指期貨來(lái)模擬指數(shù)。股指期貨保證金占用的資金為一小部分，余下的現(xiàn)金全部投入固定收益產(chǎn)品，以尋求較高的回報(bào)。這種策略被認(rèn)為是增強(qiáng)型指數(shù)化投資中的典型較佳策略，這樣的組合首先保證了能夠很好地追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业絻r(jià)格低估的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
3、在市場(chǎng)中，某股票的股價(jià)為30美元/股，股票年波動(dòng)率為0．12，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5％，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0．8美元／股，則6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（ ?。┟涝?/p>
A．0．5626
B．0．5699
C．0．5711
D．0．5743
參考答案：D
4、美國(guó)GDP數(shù)據(jù)由美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)發(fā)布，一般在（ ?。┰履┻M(jìn)行年度修正，以反映更完備的信息。
A．1
B．4
C．7
D．10
參考答案：C
參考解析：美國(guó)GDP數(shù)據(jù)由美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)發(fā)布，季度數(shù)據(jù)初值分別在1、4、7、10月公布，以后有兩輪修正，每次修正相隔一個(gè)月。一般在7月末還進(jìn)行年度修正，以反映更完備的信息。
5、關(guān)于頭肩頂形態(tài)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．頭肩頂形態(tài)是一個(gè)可靠的沽出時(shí)機(jī)
B．頭肩頂形態(tài)是一種反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
C．在相當(dāng)高的位置出現(xiàn)了中間高，兩邊低的三個(gè)高點(diǎn)，有可能是一個(gè)頭肩頂部
D．頭肩頂?shù)膬r(jià)格運(yùn)動(dòng)幅度是頭部和較低肩部的直線距離
參考答案：D
參考解析：D項(xiàng)，頭肩頂?shù)膬r(jià)格運(yùn)動(dòng)幅度大致是頭部到頸線垂直距離。
