股指期貨套期保值的關鍵點：

(1)考慮自身組合系統(tǒng)性風險的大小及其與指數(shù)的相關性，以此決定是否有必要進行套期保值。

(2)應建立明確的套保計劃，依據(jù)期貨的點位、 基差選擇合適的套保時機。套期保值前，要分析期貨升貼水。

(3)期貨套保品種和套保數(shù)量的確定。

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套保品種：結(jié)合投資組合與指數(shù)間的相關性、行業(yè)持倉分布、平均市值大小來決定具體選擇哪個品種進行套保，有時也會結(jié)合多個品種進行組合套保。

套保手數(shù)：

β的計算：利用普通最小二乘法進行回歸得到，利用期貨與現(xiàn)貨收益率進行回歸分析：

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