單項(xiàng)選擇題
1. 以下說法正確的是（　?。?。
A、考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B、考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C、當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D、當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。


2. 若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，則基差會(huì)（　　）。
A、走強(qiáng)
B、走弱
C、不變
D、不確定


3. 某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份（　　）。
A、實(shí)值期權(quán)
B、虛值期權(quán)
C、平值期權(quán)
D、零值期權(quán)


4. 期權(quán)實(shí)際上就是一種權(quán)利的有償使用，下列關(guān)于期權(quán)的多頭方和空頭方權(quán)利與義務(wù)的表述，正確的是（　?。?。
A、期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利，又有義務(wù)
B、期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)
C、期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利
D、期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒有權(quán)利


5. 期貨投資基金的每季度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的制作者是（　?。?
A、期貨傭金商
B、基金經(jīng)理
C、托管者
D、基金投資者


6. 期貨投機(jī)者進(jìn)行期貨交易的目的是（　?。?。
A、承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)
B、獲取價(jià)差收益
C、獲取利息收益
D、獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益


7. 如果美國30年期國債期貨目前市價(jià)為98-30，若行情往下跌至96-10，客戶就想賣出，但賣價(jià)不能低于96-08，則客戶應(yīng)以（　?。﹣硐聠巍?
A、止損買單
B、止損賣單
C、止損限價(jià)買單
D、止損限價(jià)賣單


8. 若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌觯瑒t基差會(huì)（　?。?br /> A、走強(qiáng)
B、走弱
C、不變
D、不確定


9. 加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是（　?。?
A、賣出套期保值；買人套期保值
B、買人套期保值；賣出套期保值
C、空頭套期保值；多頭套期保值
D、多頭套期保值；空頭套期保值


10. 看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會(huì)取得（　　）。
A、相關(guān)期貨的空頭
B、相關(guān)期貨的多頭
C、相關(guān)期權(quán)的空頭
D、相關(guān)期權(quán)的多頭