判斷題
1. 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。


2. 中長(zhǎng)期附息債券現(xiàn)值計(jì)算中，市場(chǎng)利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場(chǎng)利率越高，則現(xiàn)值越高。


3. 目前我國(guó)的期貨結(jié)算部門由三家期貨交易所共同擁有。（　?。?br />

4. 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來(lái)的模擬誤差越小。


5. 與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。（　?。?br />

6. 期貨投機(jī)主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。（　?。?br />

7. 法瑪根據(jù)投資者可以獲得的信息種類，將有效市場(chǎng)分成弱式有效市場(chǎng)、半弱式有效市場(chǎng)和強(qiáng)式有效市場(chǎng)三個(gè)層次。（　　）


8. 期貨市場(chǎng)上，超過(guò)97％以上的交易是投機(jī)交易，套期保值交易只有不足3％，因此，對(duì)于期貨市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，套期保值者可有可無(wú)。(   )


9. 投資基金與債券、股票一樣，都屬于直接投資工具。（　?。?br />

10. 時(shí)間價(jià)值的有無(wú)和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。（　?。?br />