11. 從持倉時間區(qū)分投機者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和“搶帽子”者三種。（　?。?br />

12. 標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點代表100美元。(   )


13. 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。（　?。?br />

14. 期貨交易的價格和實物商品交易的價格一樣，都具有連續(xù)性和公開性。（　?。?br />

15. 楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。（　?。?br />

16. 會員在期貨合約實物交割中發(fā)生違約行為，交易所應(yīng)先代為履約。（　?。?br />

17. “多CTA投資組合”的方差比單個CTA的方差小，多CTA投資策略能在相同的回報率的水平下，降低投資者的風(fēng)險水平。（　?。?br />

18. 大連商品交易所黃大豆2號的每日漲跌停板幅度為4％。（　?。?br />

19. 一般來說，商品的價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應(yīng)設(shè)置得小一些，反之則大一些。（　　）


20. 相比電子交易，公開喊價的方式可以部分取代交易大廳和經(jīng)紀(jì)人。（　?。?br />