51.
下列關(guān)于“強(qiáng)制減倉制度”的說法，不正確的有（ ?。?。
A、強(qiáng)制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施
B、強(qiáng)制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會(huì)員)按持倉比例自動(dòng)撮合成交
C、強(qiáng)制減倉制度對(duì)同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報(bào)單參與強(qiáng)制減倉計(jì)算，其余平倉報(bào)單與其反向持倉自動(dòng)對(duì)沖平倉
D、在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用
52.
期貨市場(chǎng)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ?。┑蕊L(fēng)險(xiǎn)。
A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)或因人為的計(jì)算機(jī)操作錯(cuò)誤而引起損失
B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度不完善
C、因人員工作責(zé)任不明確或工作程序不恰當(dāng)，不能進(jìn)行準(zhǔn)確結(jié)算
D、交易操作人員指令處理錯(cuò)誤、不完善的內(nèi)部制度與處理步驟
53.
2000年12月，我國成立了中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)。根據(jù)章程，其職責(zé)主要有（ ）等。
A、組織期貨從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理及撤銷工作
B、受理客戶與期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的投訴，對(duì)會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生的糾紛進(jìn)行調(diào)解
C、組織會(huì)員就期貨業(yè)發(fā)展、運(yùn)作及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究
D、依法維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益
54.
期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征有（ ?。?。
A、風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
B、風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
C、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性
D、風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性
55.
賣出套期保值與買人套期保值的區(qū)別有（ ?。?。
A、賣出套期保值是持有現(xiàn)貨多頭，買入套期保值是持有現(xiàn)貨空頭
B、賣出套期保值是持有期貨空頭，買入套期保值是持有期貨多頭
C、賣出套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)
D、買入套期保值目的是防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)
56.
確定期貨合約交易單位的大小時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)考慮（ ?。?。
A、合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模
B、交易者的資金規(guī)模
C、期貨交易交割日期
D、該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣
57.
以下關(guān)于期貨市場(chǎng)中投機(jī)者類型的描述正確的有（ ?。?。
A、按交易頭寸區(qū)分，可分為大投機(jī)商和中小投機(jī)商
B、按交易量大小區(qū)分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
C、按持有頭寸方向來劃分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
D、按持倉時(shí)間區(qū)分，可分為長(zhǎng)線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和搶帽子者
58.
跨市套利者應(yīng)注意的因素有（ ?。?br/>A、運(yùn)輸費(fèi)用
B、交割品級(jí)的差異
C、交易單位與匯率波動(dòng)
D、保證金和傭金成本
59.
假設(shè)面值為1000000美元的3個(gè)月期國債期貨成交價(jià)為96．40，以下說法正確的有（ ?。?br/>A、年貼現(xiàn)率為3．6％
B、3個(gè)月貼現(xiàn)率為0．9％
C、該債券的買入價(jià)格為991000美元
D、該債券的買入價(jià)格為99964美元
60.
全球期貨市場(chǎng)交易活躍的中長(zhǎng)期利率期貨品種有（ ?。?。
A、德國短期國債期貨
B、美國兩年期國債期貨．
C、美國長(zhǎng)期國債期貨
D、英國政府長(zhǎng)期國債期貨
