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今日考點(diǎn)：國(guó)債期貨套利策略
考點(diǎn)來源：第六章利率期貨>>第二節(jié)國(guó)債期貨及其應(yīng)用>>國(guó)債期貨套利策略
國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子
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習(xí)題演練：
TF1609合約價(jià)格為99.525，某可交割券價(jià)格為100.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國(guó)債的基差為()
A.100.640-99.525÷1.0167
B.99.525-100.640÷1.0167
C.99.525×1.0167-100.640
D.100.640-99.525×1.0167
參考答案：D
參考解析：國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子=100.640-99.525×1.0167
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