（一）外匯期現(xiàn)套利

外匯期現(xiàn)套利，即在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨，同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達(dá)到獲利的目的。

（二)外匯期貨跨期套利

外匯期貨跨期套利，是指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價差朝有利方向發(fā)展后平倉獲利的交易行為。

外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

1、牛市套利：買入近期月份的外匯期貨合約的同時賣出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式為牛市套利。

在牛市套利中，只要兩個合約間的價差縮小，套利者就能獲利。 

2、熊市套利：賣出近期月份的外匯期貨合約同時買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式為熊市套利。

在熊市套利中，只要兩個合約間的價差擴(kuò)大，套利者就能獲利。

3、蝶式套利：由一個共享居中交割月份的一個牛市套利和一個熊市套利的跨期套利組合。

具體操作方法是：交易者買入（或賣出）近期月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約并買入（或賣出）遠(yuǎn)期月份合約。其中，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。

（三）外匯期貨跨幣種套利：相同交割月，同一交易所，不同幣種之間  

（四）外匯期貨跨市場套利

外匯期貨跨市場套利是指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。