51、 在期貨投資基金支付的各種費用中，同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（　　）。
A．管理費
B．經(jīng)紀傭金
C．營銷費用
D．CTA費用


52、 配對日閉市后，大連商品交易所按照（　?。┑脑瓌t為買賣會員雙方進行交割配對。
A．持倉時間最長的買持倉優(yōu)先，申報交割意向的買持倉優(yōu)先
B．申報交割意向的買持倉優(yōu)先，持倉時間最長的買持倉優(yōu)先
C．持倉時間最長的賣持倉優(yōu)先，申報交割意向的賣持倉優(yōu)先
D．申報交割意向的賣持倉優(yōu)先，持倉時問最長的賣持倉優(yōu)先


53、 關(guān)于保證金問題，以下表述不正確的是（　?。?。
A．當某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，交易保證金比率可以相應(yīng)提高。
B．對同時滿足交易所有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較小值收取。
C．隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。
D．對期貨合約上市運行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率。


54、 6月5日某投機者以95．45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EU．RIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95．40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（　?。┟涝?。
A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500


55、 S﹠P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250 美元。某投機者3 月20 日在1250.00 點位買入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25 日在1275.00 點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（　　）。
A．2250 美元
B．6250 美元
C．18750 美元
D．22500 美元


56、 假設(shè)4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15 點，年指數(shù)股息率為1%，則(　　)。
A．若不考慮交易成本，6 月30 日的期貨理論價格為1515 點
B．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530 以上才存在正向套利機會
C．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會
D．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會


57、 的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是（　　）。
A．理查德?道前(Richard Donchian)
B．唐(Dunn)
C．哈哥特(Hargitt)
D．索羅斯


58、 假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點，則當日的期貨理論價格為（　?。?。
A．1537.02
B．1486.47
C．1468.13
D．1457.03

59、 期貨結(jié)算機構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨有的（　?。┓绞矫獬霞s履約義務(wù)。
A．實物交割
B．現(xiàn)金結(jié)算交割
C．對沖平倉
D．套利投機


60、 負責基金的市場營銷活動的期貨投資基金行業(yè)的參與者為（　?。?。
A．CTA
B．TM
C．Custodian
D．CPO