31、 三重頂(底)與一般頭肩形最大的區(qū)別是（　?。?
A．三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)
B．三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征
C．頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)
D．三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)


32、 （　?。┮笸稒C(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場。
A．掌握限制損失、滾動利潤的原則
B．靈活運用止損指令
C．做好資金和風(fēng)險管理
D．強(qiáng)行平倉制度


33、 （　?。┓从钞?dāng)前價格對N天市場平均價格的偏離程度。
A．市場資金總量變動率
B．市場資金集中度
C．現(xiàn)價期價偏離率
D．期貨價格變動率

34、 當(dāng)會員或是客戶某持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的（　?。r，應(yīng)該執(zhí)行大戶報告制度。
A．60%
B．70%
C．80%
D．90%


35、 某法人機(jī)構(gòu)持有價值1000萬美元的股票投資組合，其β 系數(shù)為1.2，假設(shè)S &P500期貨指數(shù)為870.4，為防范所持股票價格下跌的風(fēng)險，此法人應(yīng)該（　　）。
A．買進(jìn)46 個S &P500 期貨
B．賣出46 個S &P500期貨
C．買進(jìn)55 個S &P500期貨
D．賣出55 個S &P500 期貨


36、 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（　?。?。
A．買入跨式套利
B．賣出跨式套利
C．買入蝶式套利
D．賣出蝶式套利


37、 買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（　　）。
A．牛市套利
B．蝶式套利
C．相關(guān)商品間的套利
D．原料與成品間套利轉(zhuǎn)


38、 以下對期貨投機(jī)交易說法正確的是（　?。?
A．期貨投機(jī)交易以獲取價差收益為目的
B．期貨投機(jī)者是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者
C．期貨投機(jī)交易等同于套利交易
D．期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行交易


39、 S﹠P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250 美元。某投機(jī)者3 月20 日在1250.00 點位買入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25 日在1275.00 點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（　?。?
A．2250 美元
B．6250 美元
C．18750 美元
D．22500 美元


40、 以下說法不正確的是（　?。?。
A．通過期貨交易形成的價格具有周期性
B．系統(tǒng)風(fēng)險對投資者來說是不可避免的
C．套期保值的目的是為了規(guī)避價格風(fēng)險
D．因為參與者眾多、透明度高，期貨市場具有發(fā)現(xiàn)價格的功能