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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(3月31日)
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1、當(dāng)不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，這時(shí)()。
A. 市場(chǎng)為反向市場(chǎng)，基差為負(fù)值
B. 市場(chǎng)為反向市場(chǎng)，基差為正值
C. 市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，基差為正值
D. 市場(chǎng)為正向市場(chǎng)，基差為負(fù)值
參考答案：D
參考解析： 當(dāng)不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約大于近期期貨合約時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為正向市場(chǎng)，此時(shí)基差為負(fù)值。
2、()是指以利率類金融工具為期權(quán)標(biāo)的物的期權(quán)合約。
A. 利率期權(quán)
B. 股指期權(quán)
C. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D. 外匯期權(quán)
參考答案：A
參考解析： 利率期權(quán)是指以利率類金融工具為期權(quán)標(biāo)的物的期權(quán)合約。
3、套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
A. 組成指數(shù)的成分股太多
B. 短時(shí)期內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C. 準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加
D. 股市買賣有最小單位的限制
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 套利交易中模擬誤差來(lái)自兩個(gè)方面：一方面，組成指數(shù)的成分股太多，短時(shí)期內(nèi)買進(jìn)或賣出太多股票有困難，并且準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加，對(duì)于一些成交不活躍的股票來(lái)說(shuō)，買賣的沖擊成本非常大;另一方面，股市買賣有最小單位的限制，很可能產(chǎn)生零碎股，也會(huì)引起模擬誤差。
