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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(3月19日)
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1、某日，英國銀行公布的外匯牌價為1英鎊兌1.21美元，這種外匯標(biāo)價方法是( )。
A. 美元標(biāo)價法
B. 浮動標(biāo)價法
C. 直接標(biāo)價法
D. 間接標(biāo)價法
參考答案：D
參考解析：間接標(biāo)價法是以外幣表示本幣的價格，即以一定單位(1、100或1000個單位)的本國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額外國貨幣的方法。
2、實施期貨漲跌停板制度的目的在于()。
A. 減小交易當(dāng)日的價格波動幅度
B. 有效減緩、抑制一些突發(fā)事件和過度投機(jī)行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌
C. 將會員和客戶的當(dāng)日損失控制在相對較小的范圍內(nèi)
D. 保證當(dāng)日期貨價格波動達(dá)到漲停板或跌停板時不會出現(xiàn)透支情況
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 漲跌停板制度的實施，能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌，減小交易當(dāng)日的價格波動幅度，會員和客戶的當(dāng)日損失也被控制在相對較小的范圍內(nèi)。漲跌停板制度能夠鎖定會員和客戶每一交易日所持有合約的最大盈虧，因而為保證金制度和當(dāng)日結(jié)算無負(fù)債制度的實施創(chuàng)造了有利條件。因為向會員和客戶收取的保證金數(shù)額只要大于在漲跌幅度內(nèi)可能發(fā)生的虧損金額，就能夠保證當(dāng)日期貨價格波動達(dá)到漲停板或跌停板時也不會出現(xiàn)透支情況。
3、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點(diǎn)，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價位是1260點(diǎn)，該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉，則其凈損益是( )美元。
A. 虧損75000
B. 虧損25000
C. 盈利25000
D. 盈利75000
參考答案：C
參考解析：平倉時，投機(jī)者盈利：[(1280-1260)-(1300-1290)]×250×10=250013(美元)。
