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    2018年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練習題(7.27)

    來源:233網(wǎng)校 2018-07-27 08:50:00

    2018期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》高頻考點習題

    每日一練(7.27)答題技巧點撥

    1.某投資者運用買入套期保值進行避險,當基差出現(xiàn)下列()情形時,套期保值效果為凈盈利。2018年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練習題(7.27)

    A.①

    B.②

    C.③

    D.④

    參考答案:A
    參考解析:進行買入套期保值,如果基差走強,不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損;如果基差走弱,不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利。題干中,只有①項基差走弱,套期保值效果為凈盈利。

    2.1月10日,小麥期貨價格為800美分/蒲式耳,現(xiàn)貨價格為790美分/蒲式耳,此時基差為()。

    A.10美分/蒲式耳

    B.-10美分/蒲式耳

    C.800美分/蒲式耳

    D.790美分/蒲式耳

    參考答案:B
    參考解析:基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可簡單地表示為:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格,本題中,基差=790-800=-10(美分/蒲式耳)。

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