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一、單選題
1．（ ?。┦钱?dāng)天交易結(jié)束后，對未平倉合約進行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價。
A．開盤價
B．收盤價
C．結(jié)算價
D．成交價
2．美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價值就會（ ?。?/p>
A．減少
B．增加
C．不變
D．趨于零
3．滬深300股指期貨合約的交易保證金為合約價值的（ ）。
A．10％
B．11％
C．12％
D．13％
4．當(dāng)不存在品質(zhì)價差和地區(qū)價差的情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格，這時（ ）。
A．市場為反向市場，基差為負值
B．市場為反向市場，基差為正值
C．市場為正向市場，基差為正值
D．市場為正向市場，基差為負值
5．套期保值的實質(zhì)是用較小的（ ?。┐孑^大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。
A．期貨風(fēng)險
B．基差風(fēng)險
C．現(xiàn)貨風(fēng)險
D．信用風(fēng)險
6．道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式中規(guī)定，任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為（ ）。
A．2％
B．5％
C．10％
D．15％
7．現(xiàn)實中套期保值操作的效果更可能是（ ?。?/p>
A．兩個市場均贏利
B．兩個市場均虧損
C．兩個市場盈虧在一定程度上相抵
D．兩個市場盈虧完全相抵
8．期權(quán)的時間價值為（ ?。?。
A．內(nèi)涵價值
B．權(quán)利金+內(nèi)涵價值
C．內(nèi)涵價值-權(quán)利金
D．權(quán)利金-內(nèi)涵價值
9．（ ?。┦瞧跈?quán)買方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價格。
A．權(quán)利金
B．執(zhí)行價格
C．合約到期日
D．市場價格
10．（ ?。┦窃诮灰姿k理標(biāo)準(zhǔn)倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護。
A．標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證
B．標(biāo)準(zhǔn)倉單
C．標(biāo)準(zhǔn)倉單注冊申請表
D．交割預(yù)報表
參考答案：
1．C【解析】結(jié)算價是當(dāng)天交易結(jié)束后，對未平倉合約進行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價。
2．B【解析】在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長，美式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價值都會增加。
3．C【解析】事實上，盈虧完全沖抵呈一種理想化的情形，現(xiàn)實中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即兩個市場盈虧只是在一定程度上相抵，而非剛好完全相抵。
4．D【解析】當(dāng)不存在品質(zhì)價差和地區(qū)價差的情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格或者遠期期貨合約大于近期期貨合約時，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時基差為負值。
5．B【解析】套期保值的實質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。
6．C【解析】道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式是以其50只成分股的浮動市值來計算，同時規(guī)定任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為10％。
7．C【解析】為了維護市場的健康運行、促進市場功能發(fā)揮，中國金融期貨交易所已將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金統(tǒng)一調(diào)整為12％。
8．D【解析】本題考查期權(quán)的時問價值公式。時間價值=權(quán)利金一內(nèi)涵價值。
9．B【解析】本題考查期權(quán)執(zhí)行價格的定義。執(zhí)行價格是期權(quán)買方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價格，也稱為履約價格、敲定價格、行權(quán)價格。
10．A【解析】本題考查標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證的概念。標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證是交易所開具的代表標(biāo)準(zhǔn)倉單所有權(quán)的有效憑證，是在交易所辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護。
