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一、單選題
1、在我國(guó)股票期權(quán)市場(chǎng)上，機(jī)構(gòu)投資者可進(jìn)一步細(xì)分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和（ ）。
A．特殊投資者
B．普通機(jī)構(gòu)投資者
C．國(guó)務(wù)院隸屬投資機(jī)構(gòu)
D．境外機(jī)構(gòu)投資者
參考答案：B
參考解析：在我國(guó)股票期權(quán)市場(chǎng)上，機(jī)構(gòu)投資者可分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和普通機(jī)構(gòu)投資者。除法律、法規(guī)、規(guī)章以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定外，專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與期權(quán)交易，不對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)性管理綜合評(píng)估。故本題答案為B。
2、上海期貨交易所的正式運(yùn)營(yíng)時(shí)間是（ ?。?/p>
A．1998年8月
B．1999年12月
C．1990年10月
D．1993年5月
參考答案：B
參考解析：1998年8月，上海期貨交易所由上海金屬交易所、上海糧油商品交易所和上海商品交易所合并組建而成，于1999年12月正式運(yùn)營(yíng)。故本題答案為B。
3、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉(cāng)成本為30～40元／噸，交易成本5元／噸，某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利．則一個(gè)月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差處于（ ?。r(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。
A．大于45元／噸
B．大于35元／噸
C．大于35元／噸，小于45元／噸
D．小于35元／噸
參考答案：C
參考解析：理論上，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要反映持倉(cāng)費(fèi)的大小。但現(xiàn)實(shí)中．期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差并不絕對(duì)等同于持倉(cāng)費(fèi)，有時(shí)高于或低于持倉(cāng)費(fèi)。當(dāng)價(jià)差與持倉(cāng)費(fèi)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。如果不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，說(shuō)明期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差和成本相差不大。即價(jià)差一持倉(cāng)成本+交易成本=35—45元／噸。故本題答案為C。
4、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（ ）。
A．當(dāng)月
B．下月
C．連續(xù)兩個(gè)季月
D．當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月
參考答案：D
參考解析：上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月。故本題答案為D。
5、無(wú)擔(dān)保的期權(quán)空頭稱為（ ）。
A．無(wú)擔(dān)?？疹^
B．看跌空頭
C．看漲空頭
D．裸期權(quán)空頭
參考答案：D
參考解析：相對(duì)于有擔(dān)保期權(quán)空頭而言，無(wú)擔(dān)保的期權(quán)空頭稱為裸期權(quán)空頭，裸期權(quán)空頭必須繳納保證金。故本題答案為D。
二、多選題
1、滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的交易時(shí)間包括（ ?。?。
A．上午09：15～11：30
B．上午09：30～11：30
C．下午13：30～15：00
D．下午13：00～15：15
參考答案：A,D
參考解析：滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的交易時(shí)間包括上午09：15～11：30，下午13：00～15： 15。故本題答案為AD。
2、下列屬于金融期權(quán)的是（ ?。?/p>
A．上海證券交易所的股票期權(quán)
B．中國(guó)金融期貨交易所的仿真股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)
C．銀行間交易的人民幣外匯期權(quán)
D．香港交易所的股票期權(quán)
參考答案：A,B,C,D
參考解析：ABCD均屬于金融期權(quán)。故本題答案為ABCD。
3、貨幣互換的特點(diǎn)包括（ ?。?。
A．可以發(fā)揮不同融資市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì)，降低融資成本
B．既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)
C．是多個(gè)外匯遠(yuǎn)期的組合
D．約定雙方在未來(lái)確定的時(shí)點(diǎn)交換現(xiàn)金流
參考答案：A,B,C,D
參考解析：貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量?jī)煞N貨幣的本金．同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易。BD項(xiàng)正確。貨幣互換可以發(fā)揮不同融資市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì)．降低融資成本；既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)；AB項(xiàng)正確。故本題答案為ABCD。
4、下列關(guān)于分析股指期貨價(jià)格走勢(shì)的技術(shù)分析法的描述，正確的是（ ?。?。
A．重在分析行情的歷史走勢(shì)
B．重在分析對(duì)股指期貨價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響的基本面因素
C．通過(guò)分析當(dāng)前價(jià)和量的關(guān)系，再根據(jù)歷史行情走勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)和判斷股指未來(lái)變動(dòng)方向
D．相關(guān)指標(biāo)有股指期貨的成交量、持倉(cāng)量、價(jià)格等
參考答案：A,C,D
參考解析：技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢(shì)，以期通過(guò)分析當(dāng)前價(jià)和量的關(guān)系。再根據(jù)歷史行情走勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)和判斷股指未來(lái)變動(dòng)方向。故本題答案為ACD。
5、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為時(shí)，需要向（ ）機(jī)構(gòu)匯報(bào)。
A．股東大會(huì)
B．董事會(huì)
C．住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
D．員工大會(huì)
參考答案：B,C
參考解析：期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的．應(yīng)當(dāng)立即向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司董事會(huì)報(bào)告。故本題答案為BC。
三、判斷題
1、跨期套利可以買人不同交易所的同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。（ ?。?/p>
參考答案：B
參考解析：跨期套利可以買入相同交易所的同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。故本題答案為B。
2、期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，需要由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)許可證。（ ?。?/p>
參考答案：B
參考解析：期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法登記備案。故本題答案為B。
3、期貨交易的合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約，需要交易者自行商議定價(jià)。（ ?。?/p>
參考答案：B
參考解析：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。故本題答案為B。
4、期貨交易所擔(dān)保交易履約時(shí)，只充當(dāng)所有買方的賣方，不充當(dāng)所有賣方的買方。（ ?。?/p>
參考答案：B
參考解析：期貨交易所在擔(dān)保交易履約職能時(shí)，交易買賣雙方并不發(fā)生直接關(guān)系，只和結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)生關(guān)系，結(jié)算機(jī)構(gòu)成為所有合約賣方的買方和所有合約買方的賣方。故本題答案為B。
5、期貨公司應(yīng)當(dāng)為每個(gè)客戶單獨(dú)開立專門賬戶，設(shè)置交易編碼，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。（ ）
參考答案：A
參考解析：期貨公司應(yīng)當(dāng)為每個(gè)客戶單獨(dú)開立專門賬戶，設(shè)置交易編碼，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。故本題答案為A。
