對(duì)應(yīng)教材
章名

節(jié)名

學(xué)習(xí)目標(biāo)(掌握/理解/了解）

6.投資管理基礎(chǔ)

1.財(cái)務(wù)報(bào)表

理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表所提供的信息

理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益

理解利潤(rùn)和凈現(xiàn)金流

了解營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流

2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

理解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念

了解流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營(yíng)運(yùn)效率比率

理解衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷(xiāo)售利潤(rùn)率（ROS），資產(chǎn)
收益率（ROA），權(quán)益報(bào)酬率（ROE）

了解杜邦分析法

3.貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率

掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念

掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念

掌握名義利率和實(shí)際利率的概念

掌握單利和復(fù)利的概念

理解時(shí)間和貼現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)
算和應(yīng)用

4.常用描述性統(tǒng)計(jì)概念

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用

理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用

了解正態(tài)分布的特征

理解相關(guān)性的概念

7.權(quán)益投資

1.資本結(jié)構(gòu)

理解不同資本類別之間投票權(quán)和所有權(quán)的區(qū)別

2.權(quán)益證券

理解權(quán)益證券的類型和特點(diǎn)

理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

了解存托憑證(DepositReceipts)

理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素

理解權(quán)證的定義和基本要素

理解不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

理解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析方
法

理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別

4.股票估值方
法

理解內(nèi)在估值法與相對(duì)估值法的區(qū)別

8.固定收益投資

1.債券與債券市場(chǎng)

理解債券市場(chǎng)各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型

掌握債券的種類和特點(diǎn)

理解債券違約時(shí)的受償順序

理解固定利率債券、浮動(dòng)利率債券和零息債券

了解嵌入條款的債券

理解投資債券的風(fēng)險(xiǎn)

理解中國(guó)兩大債券交易市場(chǎng)

2.債券價(jià)值分析

了解DCF估值法的概念和應(yīng)用

掌握債券價(jià)格和到期收益率的關(guān)系

理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別

了解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計(jì)算方法和應(yīng)
用

3.貨幣市場(chǎng)工
具

掌握貨幣市場(chǎng)工具的特點(diǎn)

理解常用貨幣市場(chǎng)工具類型

9.衍生工具

1.衍生工具概
述

理解衍生品合約的概念和特點(diǎn)

了解衍生品合約中的買(mǎi)入和賣(mài)出

2.遠(yuǎn)期合約和
期貨合約

理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別

理解期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用

3.期權(quán)合約

了解期權(quán)合約和影響期權(quán)定價(jià)的因子

4.互換合約

理解互換合約的概念

了解影響互換合約定價(jià)的因子

理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別

10.另類投資

1.另類投資概
述

理解另類投資的優(yōu)點(diǎn)和局限

理解另類投資的投資對(duì)象

2.私募股權(quán)投
資

了解私募股權(quán)投資

3.不動(dòng)產(chǎn)投資

了解不動(dòng)產(chǎn)投資

4.大宗商品投
資

了解各類大宗商品投資

11.投資者需求與資產(chǎn)配置

1.投資者類型
和特征

掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法和特征

2.投資者需求
和投資政策

理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異

理解投資政策說(shuō)明書(shū)包含的主要內(nèi)容

12.投資組合管理

1.系統(tǒng)性風(fēng)
險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分散化

掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和來(lái)源

理解風(fēng)險(xiǎn)和收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系

掌握分散風(fēng)險(xiǎn)的原理和方法

2.資產(chǎn)配置

理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

理解均值方差法及其條件

理解最小方差法及有效性前沿、資本市場(chǎng)線

理解CAPM模型

理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

3.被動(dòng)投資和主動(dòng)投資

了解市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次

掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別

了解市場(chǎng)上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法

了解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系

了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)
方法的具體應(yīng)用環(huán)境

理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

了解債券指數(shù)基金無(wú)法完全被動(dòng)的原因

了解量化投資和多因子模型

4.投資組合構(gòu)
建

理解股票投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)

理解債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)

5.投資管理部
門(mén)

理解基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置

理解基金公司投資流程

13.投資交易管理

1.證券市場(chǎng)的交易機(jī)制

了解指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)和經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)三種市場(chǎng)

理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別

理解買(mǎi)空、賣(mài)空和加杠桿對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

2.交易執(zhí)行

理解基金公司投資交易流程

了解算法交易的概念和常見(jiàn)策略

3.交易成本與執(zhí)行缺口

理解不同類型的交易成本

了解執(zhí)行缺口的組成

了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與T-Charter

14.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制

1.投資風(fēng)險(xiǎn)的
類型

掌握風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類

理解投資風(fēng)險(xiǎn)的種類

2.投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量

理解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)

理解貝塔系數(shù)的概念和計(jì)算方法

理解下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤的概念和計(jì)算方法

理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念，了解常用計(jì)算方法

了解風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敏感度的概念

3.不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

理解股票型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

理解混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

理解債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

理解貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

了解指數(shù)、ETF、保本基金、QDII基金、分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)管
理

15.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

1.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)
價(jià)概述

理解投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)概念

2.絕對(duì)收益與相對(duì)收益

掌握收益率的計(jì)算方法

理解業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)概念與選取方法絕對(duì)收益與相對(duì)收益的
概念

理解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)

3.業(yè)績(jī)歸因

理解Brinson歸因方法的三個(gè)歸因項(xiàng)

4.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法

了解基金評(píng)價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)

了解基金評(píng)價(jià)中的基金分類、業(yè)績(jī)計(jì)算和風(fēng)格類型

理解全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的目的、作用和要求

17.基金的投資交易與結(jié)算

1.基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與清算

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算機(jī)構(gòu)

理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)交易涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)
準(zhǔn)

理解場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)

掌握?qǐng)鰞?nèi)證券交易清算與交收的原則

了解場(chǎng)內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與模式

2.銀行間債券市場(chǎng)的交易與結(jié)算

了解銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀

理解銀行間債券市場(chǎng)的交易制度

理解銀行間市場(chǎng)的交易品種和類型

掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式

理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型

3.海外證券市
場(chǎng)投資的交易與結(jié)算

了解境外市場(chǎng)交易與結(jié)算規(guī)則

理解QDII開(kāi)展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況

18.基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算

1.基金資產(chǎn)估值

掌握基金資產(chǎn)估值的概念

掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)

了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素

理解基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人

理解基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則

理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形

了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定

2.基金費(fèi)用

了解基金費(fèi)用的種類，

掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提
方式

了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類

3.基金會(huì)計(jì)核
算

理解基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容

4.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析

理解基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容

19.基金的利潤(rùn)分配與稅收

1.基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配

掌握基金利潤(rùn)來(lái)源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容

掌握利潤(rùn)分配對(duì)基金份額凈值的影響

理解解基金分紅的不同方式和貨幣市場(chǎng)基金利潤(rùn)分配的特
殊規(guī)定

2.基金稅收

了解基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目

理解投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目

26.基金國(guó)際化的發(fā)展概況

1.海外市場(chǎng)發(fā)
展

了解投資基金國(guó)際化投資概況

了解海外市場(chǎng)的監(jiān)管情況

2.中國(guó)基金國(guó)際化發(fā)展

掌握QFII、RQFII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況

掌握QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況

了解基金互認(rèn)的現(xiàn)狀

理解滬港通的重要意義