證券投資基金基礎(chǔ)知識習(xí)題 基金業(yè)績評價

　　1.詹森指數(shù)是在（　?。┠Ｐ突A(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標(biāo)。
　　A.APT
　　B.CAPM
　　C.MM
　　D.均值-方差

　　2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21% ,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為（　?。?。
　　A.0.07
　　B.0.13
　　C.0.21
　　D.0.38

　　3.時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的（　　）減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。
　　A.綜合值
　　B.單位凈值
　　C.全部價值
　　D.市場指標(biāo)

　　4.（　　）可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。
　　A.簡單（凈值）收益率
　　B.時間加權(quán)收益率
　　C.算術(shù)平均收益率
　　D.幾何平均收益率

　　5.假設(shè)某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率（　?。?。
　　A.小于5%
　　B.等于5%
　　C.大于5%
　　D.無法判斷

　　基金從業(yè)資格考試答案：
　　1.B解析 詹森指數(shù)是在CAPM模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標(biāo)。
　　2.D 解析 （14%-6% ）/21%=0.38
　　3.B 解析 時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的單位凈值減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。
　　4.D 解析 幾何平均收益率可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上
　　5.B 解析 （1+5% ）* （1+5% ）^（1/2 ） -1=5%

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