2.內(nèi)部評級法
內(nèi)部評級法要去商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預測違約概率(PD、違約損失率(LGD、違約風險暴露(EAD、期限(M)等信用風險因素，并根據(jù)如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K)：來源：www.examda.com
(1)公司、主權及商業(yè)銀行暴露
?、俜沁`約風險暴露
②違約風險暴露
(2)零售暴露來源：考試大
根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種：
?、俪跫壏ㄒ笊虡I(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估機值;
②高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。
初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD。
【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()的方法來計量違約概率、違約損失，并據(jù)此計算信用風險對應的資本要求。
A.外部評級體系
B.內(nèi)部評級體系
C.宏觀評級體系
D.微觀評級體系
答案：B
編輯建議：
