3．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
?。?）定義：在經(jīng)營過程中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值，通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及員工風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化
?。?）先進(jìn)的文化理念
風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)地風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡
風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略
應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待
?。?）風(fēng)險(xiǎn)文化的培植
是“終身制”的事業(yè)
向員工廣泛宣傳
通過制度，將文化融入到每一個(gè)員工的日常行為中
4．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
?。?）定義：在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較后，提出的一整套包括商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的措施的戰(zhàn)略
?。?）基本內(nèi)容：包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面
（3）與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行管理戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面
戰(zhàn)略目標(biāo)中包括風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)管理過程本事是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑
1.2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
1．董事會：最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)
2．監(jiān)視會：我國特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督
3．高管層：負(fù)責(zé)實(shí)際執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策
4．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
?。?）兩個(gè)原則：高度獨(dú)立性、不具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
?。?）兩種類型：集中型和分散型
?。?）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)
監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估
全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，保持信息準(zhǔn)確性
風(fēng)險(xiǎn)管理需要以下四個(gè)技能：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價(jià)格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力
5．其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門
（1）財(cái)務(wù)控制部門
?。?）內(nèi)部審計(jì)部門
（3）法律/合規(guī)部門
?。?）外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門
1.2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
1．風(fēng)險(xiǎn)識別
（1）風(fēng)險(xiǎn)專家調(diào)查列舉法
?。?）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
（3）情景分析法
?。?）分解分析法
?。?）失誤樹分析方法
2．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的評估結(jié)果及采取的措施和質(zhì)量
4．風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求
成本/收益平衡
通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
所有風(fēng)險(xiǎn)管理措施所產(chǎn)生的副作用都能得到合理的安排和處置
（2）風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)
基層業(yè)務(wù)部門配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員
每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域配備風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
1.2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
1．?dāng)?shù)據(jù)收集（風(fēng)險(xiǎn)信息的收集）
?。?）風(fēng)險(xiǎn)信息的種類：內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)
（2）風(fēng)險(xiǎn)信息的特性及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題
精確性
及時(shí)性
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題：盡量保持最少數(shù)量的數(shù)據(jù)源、注意區(qū)分交易系統(tǒng)中真?zhèn)涡畔?BR> 其他：磨刀不誤砍柴工
2．?dāng)?shù)據(jù)處理
（1）處理輸入數(shù)據(jù)/信息，主要分為兩個(gè)步驟
中間計(jì)量數(shù)據(jù)（采用三維存儲方式——時(shí)間、情景、金融工具）
組合結(jié)果數(shù)據(jù)
（2）信息儲存操作
3．信息傳遞
?。?）一般采用B/S結(jié)構(gòu)
?。?）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（預(yù)覽——內(nèi)部看，發(fā)布——一起看）
4．信息系統(tǒng)安全管理
?。?）設(shè)置權(quán)限
（2）定期更換用戶密碼
?。?）登陸信息記錄
?。?）防止外部侵入
?。?）定期備份
?。?）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急程序
?。?）建立錯(cuò)誤承受程序，以便在發(fā)生技術(shù)困難的時(shí)候，能夠在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性
