1.p2,風(fēng)險(xiǎn)概念的理解,風(fēng)險(xiǎn)與損失;
2.p3,風(fēng)險(xiǎn)管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的作用和意義:“風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻(xiàn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素-資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平”;
3.p11-14,信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析:“信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征”、“市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn),具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征,難以通過分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險(xiǎn)具有豐營利性,容易引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)”
4.p14,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成原因更加復(fù)雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)
5.p19,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)呐e例;
6.p20,資本的5方面作用;
7.p22,資本充足率反向計(jì)算:已知信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本和已達(dá)最低資本充足率線,計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本不應(yīng)突破的最高額;
8.p29,運(yùn)用正態(tài)分布下標(biāo)準(zhǔn)差與觀測值的概率范圍關(guān)系,計(jì)算某投資品收益分布區(qū)間;
9.p37,關(guān)于泰勒展開式的理解,利率大幅波動(dòng)泰勒展開式是否還能很好描述;
10.p42-43,商業(yè)銀行治理原則和做法,什么是我國獨(dú)有和特色的作法;
11.p45,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化理解,“一般有風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成,其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心,也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要和最高層次的因素”
12.p47,商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略,具體舉例如何實(shí)施(排序);
13.p49,風(fēng)險(xiǎn)管理最高層次機(jī)構(gòu)-董事會;
14.p52,風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé),主要區(qū)別有無權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避;
15.p53,風(fēng)險(xiǎn)管理所需的5大專業(yè)技能;
16.p58,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型理解,是否越復(fù)雜越精確;
17.p73,針對不同類型貸款和處于不同階段客戶,現(xiàn)金流狀況的區(qū)別;
18.p73,單一客戶的非財(cái)務(wù)因素分析主要內(nèi)容;
19.p75-78,單一客戶的擔(dān)保分析,考了連帶責(zé)任與一般保證,留置;
20.p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現(xiàn);
21.p83,集團(tuán)法人客戶的5大信用風(fēng)險(xiǎn)特征;
22.p84,個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約,。。?!?BR> 23.p87,“假按揭”的表現(xiàn)
24.p88-90,貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別,給出一系列組合和情形,判斷組合風(fēng)險(xiǎn)最小的一組;
25.p90,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警表現(xiàn)
26.p93,違約概率、違約率和不良率的辨析,考后兩者;
27.p98,信用評級和評分?jǐn)?shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)專家判斷數(shù)據(jù)要求的辨析;
28.p100,企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權(quán)之間的類比關(guān)系;
29.p109,違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計(jì)算;
30.p111,違約損失率的現(xiàn)金流計(jì)算方法,簡單計(jì)算題;
31.p120-121,壓力測試的理解與辨析,壓力測試是否就意味高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理?
32.p130-132,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo):經(jīng)營績效類指標(biāo);資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo);審慎經(jīng)營類指標(biāo)。動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo);
33.p136,行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素,多選題包含和不包含哪些;
34.p142,什么是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的分類,多選題
35.p145,銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)控和考核暫行辦法》主要包含內(nèi)容的理解,多選題
36.p148-149,集團(tuán)授信限額管理應(yīng)注意幾點(diǎn);
37.p150-151,組合限額管理,授信集中度限額和總體組合限額,最常用的組合限額維度;
38.p152,關(guān)于達(dá)到授信限額時(shí)候管理的辨析,是否允許提交新授信申請;
39.p155,授權(quán)管理應(yīng)遵循的原則,多選題;
40.p156,授信審批或信貸決策的一般應(yīng)遵循的原則;
41.p159-160,經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置,計(jì)算題,基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置;
42.p160,資產(chǎn)證券化的作用和會計(jì)理解,“出表賣斷”;
43.p167-168,各種利率風(fēng)險(xiǎn)含義,基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)舉例;
44.p169,關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的理解,列舉的例子中何種交易具有匯率風(fēng)險(xiǎn);
45.p172,利用利率平價(jià)理論計(jì)算遠(yuǎn)期結(jié)算或結(jié)匯利率;
46.p177,交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的,了解其作為準(zhǔn)確計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的基礎(chǔ)作用;
47.p183,公允價(jià)值與市場價(jià)值的辨析;
48.p186,總敞口頭寸的3種計(jì)算方法,計(jì)算題;
49.p186,久期的概念及理解應(yīng)用;
50.p188和p190,收益率曲線,不同收益率曲線的投資應(yīng)用;
51.p194關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)缺點(diǎn)理解;
52.p199,關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解,模擬越多越精確?;
53.p201,關(guān)于壓力測試目的和主要采用的主要方法;
54.p205,市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度,國際銀行業(yè)最佳實(shí)踐,多選題;
55.p206,市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置,運(yùn)用var和varc計(jì)算經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置;市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本與VAR之間的關(guān)系;
56.p210,給出稅后利潤和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)資本要求比例及經(jīng)濟(jì)資本要求收益率,計(jì)算EVA;
57.p214,失職違規(guī),辨析過失與故意;
58.p217,產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)在那些方面;
59.p218,違反系統(tǒng)安全規(guī)定,具體表現(xiàn)在那些方面,多選題;
60.p224,巴塞爾委員會對采用高級計(jì)量法提出的要求;
61.p227,關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)可控性的理解,在例子里選擇那些是可控的,那些是不可控的;
62.p234,損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容;
63.p236,風(fēng)險(xiǎn)評估方法的自我評估法的原理,作用、工具和流程;
64.p245-246,操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)
65.p246,什么是代理業(yè)務(wù),代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn);
66.p249,在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn);
67.p249-251,風(fēng)險(xiǎn)緩釋的3種主要方法
68.p255-256,在給出的例題中選擇那些可以作為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);
69.p264,保持良好流動(dòng)性對商業(yè)銀行運(yùn)營的作用;
70.p265,資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性的理解;
71.p268,理解幣種結(jié)構(gòu),其中的舉例;
72.p273,缺口分析理解,商業(yè)銀行流動(dòng)性需求決定因素;
73.p274,久期分析與流動(dòng)性之間的關(guān)系,給出久期正缺口,選擇利率下降時(shí)對流動(dòng)性影響;
74.p276,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號;
75.p281,流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體做法;
76.p303,戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施程序,戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理工具-經(jīng)濟(jì)資本配置