學習目的：
1.1.1掌握風險的含義，風險與收益、損失的關系。
1.1.2理解風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段以及每一階段風險管理的特征。
1.1.1風險與收益
風險的定義主要有以下三種：（1）風險是未來結果的不確定性（或稱變化）；（2）風險是損失的可能性；（3）風險是未來結果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
?。?）承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
（2）風險管理能夠成為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務指導上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主。
?。?）風險管理為商業(yè)銀行風險定價政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務組合。
（4）健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。
?。?）提高風險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。
兩大因素決定商業(yè)銀行的風險承受能力：資本金規(guī)模和風險管理水平。
1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風險管理階段
?。?）負債風險管理階段
（3）資產(chǎn)負債管理階段
?。?）全面風險管理階段
新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律。
約束等三個方面
全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化。
1.2商業(yè)銀行風險的主要類別
學習目的：
1.2.1掌握信用風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動性風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國家風險的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽風險的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風險
信用風險——債務人或交易對手未能履行金融工具的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融工具的價值，從而給債權人或金融工具持有人帶來損失的風險。
系統(tǒng)風險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
信用風險被認為最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。
1.2.2市場風險
市場風險——由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風險。
分為利率風險、股票風險、匯率風險、商業(yè)風險四種，其中利率風險尤為重要。
相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。具有明顯系統(tǒng)風險特征。
1.2.3操作風險
操作風險一一由于人員錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。
分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、物資產(chǎn)損壞、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
操作風險具有非營利性，可轉化性（可轉化成市場和信用風險），故不好區(qū)別
1.2.4流動性風險
流動性風險——是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。
分為資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。
相對而言，風險產(chǎn)生的因素很多。流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5國家風險
國家風險——指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。
政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險。
發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰(zhàn)略風險
