風險監(jiān)測對象
　　信用風險監(jiān)測是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控條件，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已經(jīng)達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。信用風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。
　　3.3.1風險監(jiān)測對象
　　1.客戶風險監(jiān)測
　　商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合風險的變化主要來源于單個債務人信用狀況的變化，客戶風險構(gòu)成信用風險的微觀層面。
　　客戶風險的內(nèi)生變量包括兩類指標：一是基本面指標（定性指標或非財務指標），二是財務指標。
　?、倩久嬷笜酥饕ǎ?BR>　　品質(zhì)類指標
　　實力類指標
　　環(huán)境類指標
　?、谪攧罩笜酥饕ǎ?BR>　　償債能力指標
　　盈利能力指標
　　營運能力指標
　　增長能力指標
　　從客戶風險的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。因此，對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)。
　　2.組合風險監(jiān)測
　　組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化帶來的分散風險的效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。
　　商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測有兩種主要方法：
　?、賯鹘y(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。
　　②資產(chǎn)組合模型。商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。
　　估計各敞口之間的相關(guān)性，從而得到整體價值的概率分布。
　　不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布，包括CreditMetrics模型、Credit　PortfoioView模型等。
　　風險監(jiān)測主要指標
　　3.3.2風險監(jiān)測主要指標
　　風險監(jiān)測指標體系通常包括潛在指標和顯現(xiàn)指標兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的定量化。
　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標。
　　有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標包括以下幾個方面：
　　1.不良資產(chǎn)/貸款率
　　不良貸款率＝（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）/各項貸款×100％
　　2.預期損失率
　　預期損失率＝預期損失/資產(chǎn)風險敞口×100％
　　預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失。預期損失＝PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。
　　3.單一（集團）客戶授信集中度
　　單一（集團）客戶貸款集中度＝最大一家（集團）客戶貸款總額/資本凈額×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。最大一家（集團）客戶貸款總額是指報告期末各項貸款余額最高的一家（集團）客戶的各項貸款的總額，客戶是指取得貸款的法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶和自然人，各項貸款的定義與不良貸款率指標中的定義一致，資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。
　　4.貸款風險遷徙
　　風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
　　（1）正常貸款遷徙率
　　正常貸款遷徙率＝（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額＋期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額＋期初關(guān)注類貸款余額－期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和；期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和；期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正?；厥?、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款；期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。正常類貸款、關(guān)注類貸款和不良貸款的定義與不良貸款率指標中的定義一致。
　?。?）正常類貸款遷徙率
　　正常類貸款遷徙率＝期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額－期初正常類貸款期間減少金額）×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標中的定義一致，正常類貸款的定義與不良貸款率指標中的定義一致。
　　（3）關(guān)注類貸款遷徙率
　　關(guān)注類貸款遷徙率＝期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額－期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％
　　該指標計量本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初關(guān)注類貸款期間減少金額定義與正常貸款遷徙率指標中的定義一致，關(guān)注類貸款定義與不良貸款率指標中的定義一致。
　?。?）次級類貸款遷徙率
　　次級類貸款遷徙率＝期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額－期初次級類貸款期間減少金額）×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。次級類貸款的定義與不良貸款率指標中的定義一致。
　?。?）可疑類貸款遷徙率
　　可疑類貸款遷徙率＝期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額－期初可疑貸款期間減少金額）×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?？梢深愘J款的定義與不良貸款率指標中的定義一致。
　　5.不良貸款撥備覆蓋率
　　不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準備＋專項準備＋特種準備）/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）
　　6.貸款損失準備充足率
　　貸款損失準備充足率＝貸款實際計提準備/貸款應提準備×100％
　　該指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。
　　風險預警
　　3.3.3風險預警
　　1.風險預警的程序和主要方法
　?。?）風險預警程序
　?、傩庞眯畔⒌氖占蛡鬟f
　?、陲L險分析
　?、埏L險處置。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。
　　④后評價
　?。?）風險預警的主要方法
　　①傳統(tǒng)方法。典型的例子是6C法。
　?、谠u級方法
　　③信用評分方法。CAMEL評級體系
　　④統(tǒng)計模型。
　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。
　?、俸谏A警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。
　　②藍色預警法。這種預警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：
　　指數(shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。
　　統(tǒng)計預警法。
　　③紅色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析；其次進行不同時期的對比分析；最后結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警。