121．商業(yè)銀行管理流程包括（　?。?。

A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 

C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D．風(fēng)險(xiǎn)控制

E．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

122．以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有（　?。?/p>

A．即期金融產(chǎn)品

B．金融期貨 

C．期權(quán)

D．遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E．貨幣互換

123．商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有（　?。?。

A．基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素 

B．商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理 

C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查 

D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素

E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確

124．下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有（　?。?/p>

A．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加 

B．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少 

C．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少 

D．久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感

E．久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

125．巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括（　?。?。

A．內(nèi)部欺詐

B．外部欺詐 

C．實(shí)物資產(chǎn)損毀

D．經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓

E．客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題

126．常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有（　?。?。

A．資產(chǎn)賬務(wù)狀況分析法

B．高級(jí)計(jì)量法 

C．失誤樹分析法

D．分解分析法

E．制作風(fēng)險(xiǎn)清單

127．期權(quán)的價(jià)值的組成部分包括（　　）。

A．時(shí)間價(jià)值

B．內(nèi)在價(jià)值 

C．執(zhí)行價(jià)格

D．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

E．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

128．在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（　?。?。

A．利率上升，凈利息收入增加 

B．利率上升，凈利息收入減少 

C．利率下降，凈利息收入上升 

D．利率下降，凈利息收入下降

E．利率不變，凈利息收入上升

129．下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有（　?。?。

A．預(yù)期利率上升．固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 

B．預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 

C．預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換 

D．預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

E．預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

130．下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有（　?。?。

A．自覺(jué)管理

B．微觀管理 

C．系統(tǒng)管理

D．動(dòng)態(tài)管理

E．宏觀管理

131．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（　　）。

A．某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 

B．美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 

C．由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) 

D．央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E．結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

132．以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（　?。?/p>

A．資產(chǎn)負(fù)債率

B．有形凈值債務(wù)率 

C．利息償付比率

D．總資產(chǎn)收益率

E．權(quán)益收益率

133.運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（　?。?。

A．根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù) 

B．利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類借款人違約的影響程度 

C．將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值。作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn) 

D．在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正

E．不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正

134．2007年年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（　?。┑蕊L(fēng)險(xiǎn)。

A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．信用風(fēng)險(xiǎn) 

C．操作風(fēng)險(xiǎn)

D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

135．某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002--2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（　?。╅L(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B．信用風(fēng)險(xiǎn) 

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．操作風(fēng)險(xiǎn)

E．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

136．某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1．5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2006年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（　?。?/p>

A．銷售毛利率為25%

B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2．11 

C．銷售毛利率為75%

D．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2．35

E．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

137．操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（　?。┰斐蓳p失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A．違反用工法

B．失職違規(guī) 

C．員工的知識(shí)／技能匱乏

D．內(nèi)部欺詐

E．核心員工流失

138．巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（　?。?。

A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B．信用風(fēng)險(xiǎn) 

C．操作風(fēng)險(xiǎn)

D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

139．關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的有（　　）。

A．資金投入巨大 

B．并不適合所有的商業(yè)銀行 

C．涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面 

D．不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

E．無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力

140．風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（　　）三個(gè)層次組成。

A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B．風(fēng)險(xiǎn)模型 

C．制度

D．知識(shí)

E．內(nèi)部控制