二、多項(xiàng)選擇題
1．下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（   ）
A．在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC
B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)．
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配
D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷
E．使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
2．在信用風(fēng)險資本計(jì)量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括（    ）
A．豐權(quán)
B．公共企業(yè)
C．外部評級為B級的法人
D．沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級的自然人
E．沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級以下的法人
3．以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（   ）
A．出口信貸保險
B．擔(dān)保
C．備用信用證
D．市場對沖
E．自我對沖
4．風(fēng)險規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于（    ）的支出。
A．人員工資
B．風(fēng)險分析
C．經(jīng)濟(jì)資本配置
D．風(fēng)險補(bǔ)償
E．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
5．核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（   ）
A．核心員工的知識／技能缺乏
B．缺乏足夠后援、替代人員
C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
E．核心員工失職違規(guī)
6．商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（   ）
A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．健全的內(nèi)部控制體系
C．普及合規(guī)管理文化
D．集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E．雄厚的研發(fā)實(shí)力
7．銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括（    ）
A．債務(wù)人無力償還而逃避還款
B．債務(wù)人無力償還而借新還舊
C．合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降
D．債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期
E．債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降
8．下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”的有（    ）
A．前臺業(yè)務(wù)人員
B．內(nèi)部審計(jì)部門
C．外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)
D．財務(wù)控制部門
E．風(fēng)險管理職能部門
9．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計(jì)量方法有三種，分別是（    ）
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部模型法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．內(nèi)部評級初級法
E．內(nèi)部評級高級法
10．目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（    ）
A．可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平
C．RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本
D．使銀行不再注重盈利性
E．放棄了股東價值最大化的目標(biāo)
11．下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有（    ）
A．為客戶提供外匯即期交易
B．為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易
C．為客戶提供外匯期貨交易
D．進(jìn)行自營外匯交易
E．吸收外幣存款
12．商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括（    ）
A．總損失數(shù)額信息
B．損失事件發(fā)生時間
C．損失事件發(fā)生單位信息
D．總損失中收回部分信息
E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
13．下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有（   ）
A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．銀行呆賬收回率大幅減小
D．銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣
E．銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求
14．下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（    ）
A．壓力測試
B．交易限額管理
C．風(fēng)險限額管理
D．止損限額管理
E．市場風(fēng)險對沖
15．商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?（    ）
A．資金成本
B．經(jīng)營成本
C．風(fēng)險成本
D．資本成本
E．通貨膨脹調(diào)整成本
16．以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?（    ）
A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
B．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策
C．深入理解不同利益持有者對自身的期望值
D．有明確記載的危機(jī)處理或決策流程
E．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
17．流動性風(fēng)險是（    ）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A．信用風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．操作風(fēng)險
D．戰(zhàn)略風(fēng)險
E．聲譽(yù)風(fēng)險
18．商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有（   ）
A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加
B．盈利水平下降
C．資產(chǎn)過于集中
D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
E．所發(fā)行的股票價格下跌
19．記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?（    ）
A．具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B．具有明確的交易市場秩序
C．具有明確的頭寸管理政策
D．具有明確的頭寸管理程序
E．具有明確的持有目的
20．以下屬于金融衍生品的是（   ）
A．即期金融產(chǎn)品
B．金融期貨
C．期權(quán)
D．遠(yuǎn)期利率協(xié)議
E．貨幣互換