一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列選項不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是()。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。
A.必須自行估計每筆債項的違約損失率
B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D.由信用評級機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對半個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的()。
A.最低債務(wù)承受能力
B.最高債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著()。
A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
()負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。
A.風(fēng)險管理委員會
B.風(fēng)險管理部門
C.高級管理層
D.其他風(fēng)險控制部門
【正確答案】：D
第6題
下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是()。
A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征
B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除
C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.以上說法皆不正確
【正確答案】：C
第7題
在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。
A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險
B.擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)
C.參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告
D.以上都是
【正確答案】：D
第8題
根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》管理條約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為()。
A.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
B.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
C.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
D.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比
【正確答案】：B
第9題
VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.統(tǒng)計分布
D.潛在風(fēng)險
【正確答案】：A
第10題
按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為()。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式
【正確答案】：C
