二、多選題
以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。
1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是()。
A在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO
B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷
E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式
答案:A,B,C,E
2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。
A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D違約風(fēng)險(xiǎn)
E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
答案:A,D
[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。
3.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。
A出口信貸保險(xiǎn)
B擔(dān)保
C備用信用證
D市場(chǎng)對(duì)沖
E自我對(duì)沖
答案:A,B,C
[解析]DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于()的支出。
A人員工資
B風(fēng)險(xiǎn)分析
C經(jīng)濟(jì)資本配置
D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
E風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
答案:B,C
[解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。
5.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。
A核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B缺乏足夠后援/替代人員
C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D缺乏崗位輪換機(jī)制
E核心員工失職違規(guī)
答案:B,C,D
[解析]核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。
6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件()。
A完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B健全的內(nèi)部控制體系
C普及合規(guī)管理文化
D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E雄厚的研發(fā)實(shí)力
答案:A,B,C,D
7.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到()。
A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B核心存款比例
C貸款總額與總資產(chǎn)比率
D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)
答案:B,C
[解析]本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。
8.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容()。
A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B有明確記載的危機(jī)/決策流程
C深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化
E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
答案:A,B,C,D,E
[解析]以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容。
9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是()。
A基本指標(biāo)法
B內(nèi)部模型法
C標(biāo)準(zhǔn)法
D內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
E內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
答案:C,D,E
[解析]AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。
10.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。
A可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性
B可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平
CRAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本
D使銀行不再注重盈利性
E放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)
答案:A,B,C
