61.()，標志著金融期貨交易的開始。
A1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
B1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易
C1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易
D1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
答案:D
62.()承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。
A股東大會
B董事會
C監(jiān)事會
D董事長
答案:B
63.我國要求資本充足率不得低于()。
A6%
B7%
C8%
D9%
答案:C
64.在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括()。
A負債風險管理模式
B資產(chǎn)風險管理模式
C內(nèi)部管理模式
D全面風險管理模式
答案:C
65.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A0.75
B0.5
C0.25
D0.15
答案:D
66.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。
A13.33%
B16.67%
C30.00%
D83.33%
答案:D
67.假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為()。
A18%
B0
C-2%
D2%
答案:B
68.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。
A0.09
B0.08
C0.07
D0.06
答案:A
69.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不正確的是()。
A提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
答案:C
70.下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是()。
A信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析
C當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
答案:D
