第41題
客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關的因素不包括()。
A.聲譽
B.利率水平
C.經(jīng)濟周期
D.宏觀經(jīng)濟政策
【正確答案】：A
[答案解析]客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關的因素包括：經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策、利率水平，不包括聲譽。
第42題
下列指標中，屬于客戶風險的基本面指標的是()。
A.凈資產(chǎn)負債率
B.流動比率
C.管理層素質
D.現(xiàn)金比率
【正確答案】：C
[答案解析]統(tǒng)觀本題四個選項中，C項是例外，再分析題干中“基本面”指標，可以確定只有C項是基本面，其他三個指標都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務指標。
第43題
下列關于市值重估的說法，不正確的是()。
A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值
D.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值
【正確答案】：D
[答案解析]市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎，盡可能地按照市場價格計值。另外，要注意的是，在做計量數(shù)值的工作時，有現(xiàn)實可依的數(shù)據(jù)總是要強于模型推導出來的數(shù)值，所以“一切以市場為準繩”，在沒有市場價格可以依據(jù)的時候，再考慮按模型確定的價值。A、B項是我們經(jīng)常遇到的知識點，C項是對模型計值的解釋。
第44題
下列各項關于操作風險的描述，哪一項是正確的?()
A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任
B.巴塞爾委員會對操作風險的定義包括了法律風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險
C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發(fā)生的可能性以及其嚴重程度
D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和法律風險
【正確答案】：C
[答案解析]A項風險管理的領域在于操作領域，并且還要接受高級管理層的監(jiān)督，操作風險管理者對操作風險管理并不負最主要責任;B項操作風險的定義包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險;D項操作風險與其他風險是交織在一起的，有時難以區(qū)分。
第45題
經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定時期內()而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的()和風險管理策略。
A.災難性損失;實際風險水平
B.非預期損失;實際風險水平
C.災難性損失;預期風險水平
D.非預期損失;預期風險水平
【正確答案】：B
[答案解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟資本的定義，經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多;反之則要求的經(jīng)濟資本就少。
第46題
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于銀行各產(chǎn)品線及其對應的β值的說法，正確的是()。
A.交易和銷售對應的β值為8%
B.商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%
C.支付和結算對應的β值為15%
D.金融公司對應的β值為18%
【正確答案】：D
[答案解析]A項應為18%，B項應為15%，C項應為18%。
第47題
為商業(yè)銀行投保，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人。當被保險人發(fā)生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予被保險人經(jīng)濟補償。這種風險管理方法屬于()。
A.風險轉移
B.風險補償
C.風險分散
D.風險規(guī)避
【正確答案】：A
[答案解析]A項風險轉移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失。風險轉移分為保險轉移和非保險轉移，題中所述屬于保險轉移;B項風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償;C項風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法;D項風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。
第48題
已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負債為800億元，資產(chǎn)加權平均久期為6年，負債加權平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于()年。
A.1.5
B.-1.5
C.2.8
D.3.5
【正確答案】：C
第49題
下列計算公式中，錯誤的是()。
A.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年
B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(可疑類貸款+關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%
【正確答案】：B
[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風險監(jiān)管指標，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。
第50題
《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是()。
A.內部評級法
B.標準法
C.基本指標法
D.高級計量法
【正確答案】：D
[答案解析]按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標準法、標準法、高級計量法。
