第21題
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括()。
A直接使用可獲得的市場價格
B如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C直接使用名義價值
D實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)
E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據，該數(shù)據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
【正確答案】：A,B,D,E
第22題
市場風險可以分為()。
A利率風險
B匯率風險
C股票價格風險
D商品價格風險
E市場信用風險
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。
第23題
商業(yè)銀行識別風險的方法包括()。
A專家調查列舉
B制作風險清單
C情景分析法
D分解分析法
E資產狀況分析法
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商業(yè)銀行識別風險的方法包括制作風險清單、專家調查列舉、資產狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。
第24題
年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經營過程中的()等風險。
A市場風險
B信用風險
C操作風險
D流動性風險
E聲譽風險
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。
第25題
危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括()。
A介紹危機處理的積極消息
B冷靜對待惡意/憤怒/激動問題
C熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱
D采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作
E最大限度地維護商業(yè)銀行的利益
【正確答案】：A,B,C,D
[答案解析]危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。
第26題
下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。
A如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
D如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短
【正確答案】：A,B,C
[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。
第27題
中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括()。
A交易賬戶中的利率風險
B交易賬戶中的股票風險
C全部的外匯風險
D全部的商品風險
E以上均對
【正確答案】：A,B,C,D,E
第28題
對商業(yè)銀行風險計量的理解，下列表述正確的有()。
A風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性
B風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況
C應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效
D深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充
E所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]C項，所開發(fā)的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。
第29題
戰(zhàn)略風險管理流程包括()。
A確定戰(zhàn)略目標
B制定戰(zhàn)略實施方案
C識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素
D執(zhí)行風險管理方案
E定期自我評估風險管理的效果
【正確答案】：B,C,D,E
第30題
商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據應包括()。
A總損失額
B損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
C損失發(fā)生后所采取的有關補救措施
D損失事件發(fā)生的主要因素
E總損失中未收回部分的信息
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]損失數(shù)據收集的內容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規(guī)模相稱)。
