第21題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。
A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
C.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
D.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
【正確答案】：C
[答案解析]通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來源應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。D項(xiàng)中對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說法與要對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
第22題
銀行在特定的利率變化情況下，各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動(dòng)乘以該時(shí)段頭寸的假定平均久期來確定的方法稱為()。
A.標(biāo)準(zhǔn)久期分析法
B.精確久期分析法
C.平均久期分析法
D.有效久期分析法
【正確答案】：A
[答案解析]B項(xiàng)精確久期分析法是指通過計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來計(jì)量市場利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時(shí)可能產(chǎn)生的誤差;D項(xiàng)有效久期分析法是對不同的時(shí)段運(yùn)用不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場利率的顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化的方法。
第23題
風(fēng)險(xiǎn)識別的兩個(gè)環(huán)節(jié)包括()。
A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C.檢測風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)
D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
第24題
市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對一些參數(shù)，如持有期作出了相對保守的規(guī)定。巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長度為()個(gè)營業(yè)日。
A.12
B.10
C.7
D.2
【正確答案】：B
[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求有：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營業(yè)日;市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
第25題
下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是()。
A.相關(guān)性
B.可測量性
C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性
D.特色性
【正確答案】：D
[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④實(shí)用性
第26題
使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總()得出監(jiān)管資本要求。
A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失
B.災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失;意外損失
D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失
【正確答案】：D
[答案解析]監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以準(zhǔn)確計(jì)算出預(yù)期損失。
第27題
操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分為：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列各項(xiàng)屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A.操作失誤
B.人力資源配置不當(dāng)
C.欺詐
D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
【正確答案】：D
[答案解析]控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，如增加人工授權(quán)控制環(huán)節(jié)后所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。AC兩項(xiàng)屬于流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。
第28題
年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這是由()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
A.監(jiān)管規(guī)定
B.自然災(zāi)害
C.政治風(fēng)險(xiǎn)
D.洗錢
【正確答案】：B
[答案解析]由于自然因素造成的商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)損失，包括火災(zāi)、洪水、地震等。
第29題
商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別和分析時(shí)，必須對客戶的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解。申請授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明和近()年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件。
A.2
B.3
C.4
D.5
【正確答案】：A
第30題
采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.06億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.25億元，則違約損失率為()。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.82.4%
【正確答案】：D
[答案解析]回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。代入數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。
