31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A、25、0% B、20、0% C、21、0%D、22、0%

【答案與解析】正確答案：D

先算出各資產(chǎn)占總投資的比例分別是20%、40%、40%，再以此比例來(lái)對(duì)收益率加權(quán)平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。

32、某交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、l0%、l2%，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

A、10% B、10、4% C、9、5%D、3、5%

【答案與解析】正確答案：B

已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。

33、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為o、01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、(1%，3%) B、(0，4%)

C、(1、99%，2、01%) D、(1、98%，2、02%)

【答案與解析】正確答案：A

回憶我們提到過(guò)的l68的記憶方法，股價(jià)要落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，即(2%一l%，2%+1%)。

34、對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。

A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、股票風(fēng)險(xiǎn) C、商品風(fēng)險(xiǎn) D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：A

銀行的收益絕大部分來(lái)自利息收入，對(duì)其來(lái)說(shuō)，利率風(fēng)險(xiǎn)是最重要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股票風(fēng)險(xiǎn)是股票價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，商品風(fēng)險(xiǎn)是商品價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。這四種都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類。

35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法。不正確的是( )。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B、國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D、在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

【答案與解析】正確答案：A

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)常遇到的出題點(diǎn)。

36、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

A、6 B、4 C、8 D、2

【答案與解析】正確答案：C

連續(xù)三次投擲，每一次都可能會(huì)出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。

37、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

Y l 4

P 60% 40%

隨機(jī)變量Y的方差為( )。

A、2、76 B、2、16 C、4、06 D、4、68

【答案與解析】正確答案：B

38、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。

A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

【答案與解析】正確答案：D

內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別是：

經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門(mén)工作情況;

信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況：

與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資料評(píng)估系統(tǒng)情況;

機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況。

39、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

A、每月參照市場(chǎng)定價(jià) B、每日參照市場(chǎng)定價(jià)

C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

【答案與解析】正確答案：B

題干中說(shuō)明了是市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此只需考慮A、B選項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照，就不能有“及時(shí)”的效果，因此8是最合適的選項(xiàng)。

財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯后性。

40、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化 B、經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C、會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析 D、注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

【答案與解析】正確答案：A

監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表 上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng) 險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏?jiǎn)單，不是要鼓勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語(yǔ)氣，因此， 如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可知A是最佳選項(xiàng)。