71、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法( )

A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C、CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D、CreditMetriCs模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

【答案與解析】正確答案：C

歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：

組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測(cè); (2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組 合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

A錯(cuò)在對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法;

B錯(cuò)在有兩種方法，不必直接估計(jì)敞口相關(guān)性;D錯(cuò)在該模型是不直接估計(jì)敞口相關(guān)性

72、下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )

A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B、資本充足率

C、股本凈回報(bào)率 D、成本收入比

【答案與解析】正確答案：B

經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。

73、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

【答案與解析】正確答案：D

是期望而非方差，方差是波動(dòng)率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。

74、某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類

損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。

A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

【答案與解析】正確答案：C

次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額÷(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)× 100%o

75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l l00億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

A、880 B、1 375 C、1 100 D、1 000

【答案與解析】正確答案：A

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。

76、下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，不正確的是( )。

A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：B

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過(guò)審批。

77、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo) B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo) D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

【答案與解析】正確答案：D

(1)基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo);(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)包括

償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力。

資本增長(zhǎng)率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C，資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來(lái)的，這是基本面指標(biāo)。本題不難，選D。

78、某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0、5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣2006年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

A、5、00% B、4、00% C、3、33% D、3、00%

【答案與解析】正確答案：B

總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)。

79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0、8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

A、2、5 B、0、8 C、2、0 D、1、6

【答案與解析】正確答案：D

最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。

80、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是( )。

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率 B、流動(dòng)比率 C、管理層素質(zhì) D、現(xiàn)金比率

【答案與解析】正確答案：C

統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。