一、單選題
題號: 1
巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險資本的最低乘數(shù)因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
參考答案：C
題號: 2
( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法
B、方差―協(xié)方差法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法。
參考答案：B
題號: 3
( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。
A、歷史模擬法
B、方差―協(xié)方差法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、蒙特卡羅模擬法。
參考答案：A
題號: 4
( )指的是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
A、平價期權(quán)
B、 歐式期權(quán)
C、買入期權(quán)
D、美式期權(quán)。
參考答案：B
題號: 5
巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低( )。
A、1
B、2
C、3
D、4。
參考答案：C
題號: 6
市場風(fēng)險不應(yīng)包括( )。
A、利率風(fēng)險
B、匯率風(fēng)險
C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險
D、股票價格風(fēng)險
參考答案：C
題號: 7
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。
A、模擬分析和事后檢驗
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和模擬分析
D、模擬分析和情景分析。
參考答案：B
題號: 8
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。
A、不變
B、高
C、低
D、無法判斷
參考答案：B
題號: 9
假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為( )。
A、1000萬美元
B、282.842萬美元
C、3464.1萬美元
D、12000萬美元
參考答案：C
題號: 10
( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究
多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
A、久期分析
B、敏感分析
C、情景分析
D、缺口分析
參考答案：C
