第1題
一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。
A 越強(qiáng)
B 越弱
C 不變
D 以上都不是
【正確答案】：A
[答案解析]一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。
第2題
根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括( )。
A 高級(jí)計(jì)量法
B 標(biāo)準(zhǔn)法
C 替代標(biāo)準(zhǔn)法
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。
第3題
企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理
B 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件
C 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全
D 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用
【正確答案】：B
[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。
第4題
銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 核心存款指標(biāo)
C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D 以上都是
【正確答案】：D
[答案解析]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。
第5題
風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括( )。
A 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D 正常貸款遷徙率
【正確答案】：D
[答案解析]正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)。
第6題
下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。
A 交易限額
B 風(fēng)險(xiǎn)限額
C 止損限額
D 單一客戶限額
【正確答案】：D
[答案解析]限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。
第7題
商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。
A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)
B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程
C 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任
D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)
【正確答案】：A
[答案解析]B選項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)”是保持相對(duì)獨(dú)立的。
第8題
下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A 單一客戶授信集中度
B 不良貸款撥備覆蓋率
C 營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D 貸款損失準(zhǔn)備金率
【正確答案】：C
[答案解析]外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。
第9題
( )通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。
A 董事會(huì)
B 高級(jí)管理層
C 監(jiān)事會(huì)
D 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)
【正確答案】：A
[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。
第10題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A 賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
【正確答案】：D
[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。
