一、判斷題
第1題 一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( ) A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第2題 商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。( )
A.正確
B.錯誤
解析： 略
第3題 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。
第4題 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。
第5題 新版《核心原則》中，有效銀行監(jiān)管的核心原則1為目標(biāo)、獨立性、權(quán)力、透明度和合作。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 題干為原版的核心原則1;新版的核心原則1為責(zé)任、目標(biāo)和權(quán)力。
第6題 傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平而言，存在較小潛在風(fēng)險的授信。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 應(yīng)為存在較大潛在風(fēng)險的授信。
第7題 對風(fēng)險模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。
第8題 經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。
第9題 董事會和高級管理層除制定“正常的”風(fēng)險處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 董事會和高級管理層除制定“正常的”風(fēng)險處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。
第10題 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。
第11題 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，是不可規(guī)避的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險特征，非系統(tǒng)風(fēng)險是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險。
第12題 系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來的。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來的。
第13題 對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高.則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 略
第14題 小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對手競爭。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:A解析： 略
第15題 貸款分類僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成。( )
A.正確
B.錯誤
正確答案:B解析： 貸款分類綜合考慮了客戶信息風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級。
