題號: 11
交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值。
參考答案：C
題號: 12
( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。
A、情景分析
B、敏感性分析
C、壓力測試
D、事后檢驗。
參考答案：D
題號: 13
證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A、久期
B、終值
C、現(xiàn)值
D、缺口
參考答案：A
題號: 14
巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。
A、2
B、4
C、3
D、5
參考答案：C
題號: 15
就固定利率而言，( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。
A、基準風險
B、 期權(quán)性風險
C、重新定價風險
D、收益率曲線風險。
參考答案：C
題號: 16
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
參考答案：C
題號: 17
實施風險管理的首要步驟是( )。
A、風險識別
B、風險評價
C、風險處理
D、風險管理決策
參考答案：A
題號: 18
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統(tǒng)計分布
D、置信水平。
參考答案：D
題號: 19
“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在( )損失。
A、期望
B、最小
C、最大
D、相對。
參考答案：C
題號: 20
巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。
A、1998
B、2000
C、2004
D、2006。
參考答案：C
