題號(hào): 61
正向收益率曲線意味著( )
A、投資期限越長，收益率越高
B、投資期限越長，收益率越低
C、投資期限越短，收益率越高
D、遠(yuǎn)期利率呈下降趨勢
參考答案：A
題號(hào): 62
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
參考答案：D
題號(hào): 63
交易賬戶中的項(xiàng)目通常按( )價(jià)格計(jì)價(jià)
A、市場
B、歷史成本
C、模型
D、折現(xiàn)
參考答案：A
題號(hào): 64
假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。
A、200
B、400
C、600
D、1000。
參考答案：A
題號(hào): 65
如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)現(xiàn)金流量為0，則稱為( )。
A、兩平期權(quán)
B、實(shí)值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、美式期權(quán) 參考答案：A
題號(hào): 66
我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值( )的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。
A、不等于零
B、小于零
C、大于零
D、等于零
參考答案：C
題號(hào): 67
巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。
A、設(shè)定附加因子
B、提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
C、設(shè)定乘數(shù)因子
D、提高置信水平
參考答案：A
題號(hào): 68
如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。
A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：D
題號(hào): 69
銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人( )賬戶。
A、基本
B、銀行
C、交易
D、封閉
參考答案：B
題號(hào): 70
以下表述正確的是( )。
A、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值降低
B、 波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值增加
C、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值增加，賣方期權(quán)價(jià)值增加
D、波動(dòng)率增加，買方期權(quán)價(jià)值降低，賣方期權(quán)價(jià)值降低。
參考答案：C
